Un metodo di trading sistematico si fonda su una premessa semplice: i mercati mostrano strutture ricorrenti che possono essere identificate, misurate e sfruttate in modo ripetibile — a condizione di avere un processo chiaro, dati coerenti e regole che non si cambiano a metà partita.
Quello che trovi qui non è un sistema di previsione né una formula magica. È un framework operativo costruito su anni di lavoro personale su un desk strutturato, validato su migliaia di segnali reali e aggiornato continuamente sulla base dei risultati empirici.
Metodo a 2 assi: tempo + valore
Una posizione in corso non si chiude mai automaticamente.
Tutto il sistema si fonda su un'idea semplice: il modello fornisce riferimenti, mai automatismi. Ogni target della roadmap di un trade porta con sé due informazioni complementari:
- il quando — la settimana in cui statisticamente potrebbe avere senso valutare un alleggerimento parziale
- il quanto — il valore di prezzo a cui ci si può ragionevolmente attendere il movimento a quel punto
Questi due assi vivono insieme: il box "Livelli operativi" sui titoli e la card "Aree presa beneficio" sugli indici sono due viste della stessa roadmap.
I componenti del sistema
Il processo è organizzato in sei layer sequenziali. Ognuno svolge una funzione specifica e produce un output preciso che alimenta il layer successivo.
Il sistema si attiva su un indicatore proprietario che combina:
- Trailing stop adattivo basato sulla volatilità reale (ATR)
- Trigger ultra-rapido di cambio di regime
Quando il prezzo attraversa al rialzo il livello dinamico di riferimento, viene emesso un segnale BUY settimanale — un evento puntuale che segna un potenziale cambio di struttura da ribassista a rialzista.
Perché il timeframe settimanale
- Ogni candela pesa di più
- Rumore ridotto rispetto ai frame giornalieri/intraday
- Falsi segnali molto inferiori
Il segnale è il punto di partenza — non un ordine di acquisto automatico. È l'invito ad avviare un'analisi strutturata.
Universo monitorato
- 330+ asset globali
- Azioni USA large- e mid-cap
- Azioni europee (Italia, Germania, Francia, Regno Unito)
- ETF settoriali USA
- Principali indici macro USA ed europei
L'universo è in costante evoluzione: ticker entrano ed escono in base a liquidità, qualità tecnica e rilevanza macro.
Struttura operativa
- Giornaliero — operativo: genera i setup, definisce i livelli
- Settimanale — validatore strutturale: nessun segnale viene operato contro la struttura weekly
Tutti gli indicatori di base e proprietari vengono ricostruiti internamente con codice Python standardizzato in un unico passaggio — pieno controllo metodologico, piena riproducibilità.
Indicatori — Struttura e Trend
- EMA 20 e EMA 50 su entrambi i timeframe
- Ichimoku Kinko Hyo completo a cinque componenti
- Golden Cross e Death Cross con distinzione statisticamente validata tra evento fresco (pericoloso) ed evento maturo (favorevole)
Indicatori — Momentum e Volumi
- MACD con istogramma, classificato in quattro stati editoriali: Miglioramento, Peggioramento, Cross rialzista, Deterioramento
- RSI (con zone qualitative oltre ai classici 70/30)
- ATR (Average True Range)
- OBV (divergenze prezzo/flussi)
- Pressione d'acquisto (BuyVolume%)
- VWMA (supporto/resistenza ponderato)
- Massimi e minimi rolling a 7, 30 e 90 giorni (ancorano livelli strutturali oggettivi)
ATR settimanale — l'unità di misura del modello
L'ATR sul timeframe weekly è l'unità di misura cardine con cui il sistema dimensiona tutto: l'ampiezza della No-Trade Zone (banda di non-operatività), la scala del widget grafico NTZ, i range delle aree di presa beneficio sugli indici, l'incremento medio settimanale dei target della roadmap. Lavorare in multipli di ATR settimanale significa adattare automaticamente le metriche del modello alla volatilità tipica di ciascuno strumento.
Step 0 — Contesto di mercato
- Regime di S&P 500 e Nasdaq (combinazione direzionale SPY × QQQ)
- Indicatore di ampiezza BPSPX
- Volatilità obbligazionaria MOVE Index
- Stato degli ETF settoriali SPDR
Il contesto alimenta la decisione finale come informazione qualitativa — non blocca automaticamente i trade. Entra però come modulatore di rischio nel Gate di ingresso (Step 2).
Step 1 — Anagrafica e Screening
Il segnale appena emesso viene posizionato nel suo contesto: settore di appartenenza, ETF settoriale di riferimento, posizione rispetto al regime macro corrente. Vengono separati i nuovi segnali settimanali dai trade già in corso.
Step 2 — Gate di ingresso esteso (4 dimensioni)
Risponde a una sola domanda: questo segnale vale la pena analizzarlo, e a quali condizioni?
Il gate combina tre dimensioni indipendenti per arrivare a un giudizio di operatività sfumato:
1. Banda di qualità tecnica del setup, su cinque livelli
- Alta — setup di qualità piena, condizioni allineate
- Media — setup ordinario, qualche elemento di compromesso
- Ridotta — setup marginale, da aprire eventualmente con stop più stretto
- Watchlist — setup non immediatamente operativo, in osservazione fino a conferme
- Esclusione — setup non meritevole di apertura per condizioni tecniche o macro avverse
2. Politica di apertura
Se aprire normalmente (apertura standard), aprire con stop loss ridotto in caso di qualità marginale, oppure non aprire.
3. Modulatore di rischio macro
Riduce o azzera il dimensionamento in contesti di mercato avversi: regime macro in stress, semafori VIX/MOVE/BPSPX in zona critica, settore di appartenenza in deterioramento.
Il risultato non è "trade scartato sì/no" ma "apribile e in che modalità" oppure "non apribile e perché". Il dataset di calibrazione del gate sono migliaia di segnali storici sui titoli e una fascia di probabilità W+1 statisticamente validata per gli indici EU/UK.
Step 3 — Filtri di categoria
Regole specifiche per categoria di strumento: vicinanza ai massimi storici nei titoli industriali, comportamento differenziato dell'indicatore CD1D con semantica invertita sugli indici rispetto ai titoli, fascia probabilità W+1 dedicata per gli indici EU/UK.
Step 4 — Timing di ingresso
Il trigger classico è la rottura del bordo superiore della No-Trade Zone (NTZ) per i setup rialzisti, o del bordo inferiore per i setup ribassisti. È possibile anche un ingresso anticipato intra-settimana su breakout o pullback al livello strutturale (regola RPDB).
Step 5–8 — Analisi tecnica completa, sizing e documentazione
Descritti nei layer successivi (L3 Analysis, L4 Fase & Sizing, L5 Gestione attiva del trade).
Fase 1 — Cinque elementi obbligatori
1. Distanza Strutturale Oggettiva (DSO, 0–100)
Spazio operativo reale prima della resistenza principale, normalizzato in multipli di ATR. Cinque fasce di lettura: DSO > 80 ampio spazio di corsa; 60–80 spazio sufficiente; 30–60 in avvicinamento ai massimi; DSO < 30 a ridosso dei massimi; DATH negativo prezzo in scoperta sopra l'ATH (territorio inesplorato).
2. Orientamento d'ingresso (RPDB)
Quante volte il prezzo ha già testato il livello chiave. Primo attacco = cautela e ingresso eventualmente su pullback (regola RPDB). Test ripetuti = livello molto contestato, breakout diretto rischioso.
3. Tensione Pre-Evento (TPE, 0–10)
Quando un evento ad alto impatto (utili, FOMC, dato macro) è imminente, la TPE sale. Sopra soglia, i nuovi ingressi direzionali vengono sospesi o ridimensionati.
4. ADX con spread direzionale (+DI/−DI) e Cumulative Delta giornaliero
Forza del trend e chiarezza della direzione. Pressione cumulata acquisti vs vendite sotto la superficie del prezzo.
5. Forza del Segnale + IQS Phase — due letture complementari
Il sistema espone due indicatori distinti che vanno letti insieme:
- Forza del Segnale (0–100) — misura quanto un setup è convincente nel suo orientamento direzionale. Per i trade rialzisti è la qualità tecnica complessiva dello scenario long; per i trade ribassisti è la pressione cumulata sul prezzo. È ricalibrata su modelli statistici per categoria di strumento (titoli USA, titoli EU/UK, indici USA, indici EU/UK).
- IQS Phase (0–100) — descrive la fase del ciclo tecnico in cui si trova lo strumento: compresso / ordinario / in tensione / maturo. Non è un giudizio di qualità del setup: un IQS Phase alto significa "setup già esteso, cautela", un IQS Phase basso significa "compressione in attesa di sblocco, attenzione attiva".
Le due letture insieme producono uno scenario direzionale ben qualificato: un setup con Forza alta e IQS Phase basso è uno scenario direzionale convincente in fase di partenza; uno con Forza alta e IQS Phase maturo è uno scenario direzionale convincente già esteso che richiede attenzione al timing.
Fase 2 — Analisi delle opzioni (per i setup di qualità alta)
- Open interest e volume per strike rivelano cluster di concentrazione
- I market maker gestiscono coperture su questi cluster, difendendo quei livelli di prezzo
- Si formano supporti e resistenze non visibili sull'analisi tecnica classica
- Un cluster opzionale coincidente con un massimo rolling o una media mobile chiave ha peso molto maggiore
Dopo l'analisi tecnica completa, il sistema espone tre indicatori distinti, ciascuno con una funzione precisa:
1. Forza del Segnale (0–100) — driver del dimensionamento
Cinque fasce di lettura editoriali: convincente (≥70), media (50–69), media debole (30–49), debole (10–29), attenuata (<10). La Forza si rimodula ogni settimana in base al comportamento del prezzo: una Forza alta che si abbassa nelle settimane successive segnala perdita di slancio, una Forza che cresce segnala consolidamento.
2. IQS Phase (0–100) — descrittore di fase del ciclo
Complementare alla Forza. Quattro fasce: compresso/accumulo (<30), ordinario (30–65), in tensione (65–80), maturo (≥80). Va letto come "dove è il prezzo nel ciclo", non come "quanto buono è il setup". È esplicitamente scollegato dal sizing.
3. Sizing class — derivata dalla Forza del Segnale
Classe di dimensionamento della posizione, derivata dalla Forza secondo soglie fisse:
- Forza ≥ 70 → Full
- Forza 50–69 → Standard
- Forza 30–49 → Ridotta
- Forza < 30 → Minima
Va intesa come tetto massimo: si può sempre stare al di sotto, mai al di sopra.
Scollegamento esplicito Forza ↔ IQS Phase
Un setup in fase compressa (IQS Phase basso) può avere una Forza alta e quindi una Sizing Full, e viceversa un setup in fase matura può avere Forza media e quindi Sizing Standard. Forza e IQS Phase descrivono due dimensioni diverse del setup; tenerli separati permette letture più sfumate di "convinzione direzionale" e "posizione nel ciclo".
TradeLog — il fine-tuning continuo
Ogni segnale analizzato — inclusi quelli scartati o in osservazione — viene registrato in un database interno. Il TradeLog è la base per il fine-tuning continuo del metodo, la ricalibrazione dei modelli per categoria della Forza del Segnale e le statistiche di tenuta del Gate di ingresso esteso.
Roadmap dei target — tre riferimenti bidimensionali (TP1 / TP2 / TP3)
Ogni Take Profit della roadmap combina un gate temporale (la settimana in cui statisticamente potrebbe avere senso valutare un alleggerimento) e un valore di prezzo (di quanto ci si può ragionevolmente attendere il movimento a quel punto). I gate sono diversi per categoria di strumento:
- Titoli — W6, W8, W10 (6, 8 e 10 settimane dall'apertura del trade) con frazioni indicative del 34% / 33% / 33%
- Indici USA (SPY / QQQ / IWM) — W6, W11, W17, con valori di prezzo calcolati dinamicamente sull'ATR settimanale
- Indici EU/UK (CAC / DAX / MIB / ISF) — tabella statica con livelli +4%, +7%, +10% dall'Entry, sui medesimi tempi mediani W6 / W11 / W17
Copertura terminata
Quando tutti e tre i Take Profit sono stati raggiunti dal prezzo, il sistema dichiara Copertura terminata: il modello ha esaurito i riferimenti tempo+valore che propone per quel trade. Il trade prosegue a discrezione del trader fino all'inversione del segnale (PI SELL). Non è una raccomandazione di chiusura.
Stop loss strutturale (SL1 / SL2)
Lo stop loss principale (SL1) è ancorato al Punto di Inversione settimanale corrente — un riferimento dinamico che si aggiorna ogni settimana col procedere del trade. Lo SL2 è uno stop secondario di gestione attiva, ancorato a un Punto di Inversione storico antecedente (lookback fino a quattro settimane indietro, lato protettivo rispetto a SL1).
SHORT alternativo — informazione di servizio nei trade LONG
Nei post dedicati a un trade rialzista, accanto allo schema operativo Long completo viene mostrato un setup Short alternativo. Non è un'indicazione operativa attiva: descrive cosa farebbe il sistema se il Punto di Inversione venisse violato verso il basso e si attivasse un'inversione ribassista. L'Entry coincide con il Punto di Inversione settimanale corrente; i target ribassisti e gli stop sono calcolati con coefficienti dedicati a partire dall'ATR settimanale. Serve al lettore per avere già pronto un riferimento alternativo in caso di crollo improvviso del setup principale.
Aree presa beneficio (indici) con range ±ATR settimanale
Sugli indici Broad in trade aperto, le tre aree di prezzo della roadmap vengono presentate come banda di prezzo (range inferiore – range superiore, con ampiezza pari all'ATR settimanale) anziché come valore secco. La banda riconosce che il livello statistico non è un punto esatto ma una zona di possibile materializzazione, tenendo conto della volatilità tipica dello strumento. Le aree raggiunte vengono congelate al valore di primo raggiungimento.
Gate di uscita indici — osservazione di tre settimane
Quando su un indice in trade aperto viene emesso un segnale di vendita (PI SELL), il sistema non chiude immediatamente la copertura: apre una finestra di osservazione di tre settimane. Se nelle tre settimane successive il prezzo cumula una perdita confermativa (soglia indicativa del 6%) o si verifica una condizione tecnica di rinforzo del segnale ribassista, l'uscita viene confermata; altrimenti il segnale viene trattato come un falso positivo e il trade prosegue. Sui titoli il segnale PI SELL apre invece direttamente la fase di Decline.
Perché funziona
Tre pilastri strutturali — e cosa dicono davvero i dati.
Non pubblichiamo statistiche aggregate di rendimento: un numero medio su migliaia di trade dice poco senza sapere come sono stati chiusi, in quale regime di mercato, con quale sizing. Il sistema non cerca di prevedere il futuro. Identifica le condizioni in cui il passato mostra una distribuzione statisticamente più favorevole — e concentra lì il capitale.
Il Gate di ingresso esteso identifica le condizioni che storicamente producono più operazioni negative e quelle che storicamente producono più operazioni vincenti. Alcune evidenze dai dati storici:
- Golden Cross settimanale fresco (≤ 3 candele dall'incrocio): quasi raddoppia l'incidenza di fallimenti rapidi rispetto alla baseline
- Death Cross giornaliero fresco (cinque sessioni successive all'incrocio): triplica l'incidenza di fallimenti rapidi
- Golden Cross maturo (6–13 candele dall'incrocio) con prezzo compresso sulla media mobile a 50 settimane: produce un'incidenza di fallimenti rapidi pari a un terzo della baseline — la singola cella migliore documentata nel dataset
Metriche di baseline (su segnali grezzi, nessun filtro):
- Incidenza fallimento rapido baseline: 18,6% sui titoli, 50,8% sugli indici
- Cella migliore (GC maturo + compressione EMA50): 3,3% su 30 casi storici
Il gate esiste per portare il portafoglio verso il lato giusto di questa distribuzione.
Il Quick Failure — un'operazione che chiude in negativo nella prima settimana — è la categoria di perdita più dannosa: brucia capitale prima che il setup abbia tempo di svilupparsi.
Il sistema intercetta a monte le condizioni che storicamente producono Quick Failure elevato:
- Vicinanza ai massimi storici in certi settori
- Debolezza del volume direzionale
- Tensione pre-evento
- Momentum settimanale in deterioramento
- Forza del Segnale attenuata o in calo nelle settimane successive
Questi segnali vengono riclassificati o messi in osservazione — riducendo l'esposizione nel momento di massima vulnerabilità.
Un sistema che dimensiona ogni trade allo stesso modo spreca il vantaggio informativo costruito nei passi precedenti.
La Sizing class derivata dalla Forza del Segnale inclina il portafoglio verso i setup con maggiore convinzione direzionale della settimana. Non concentrazione aggressiva — distribuzione razionale del capitale basata sulla qualità misurata, non sull'intuizione.
Questo sistema è nato per uso personale. Sono un trader individuale — opero su indici, azioni e stock da un desk strutturato — e nel corso degli anni ho costruito questo framework per dare rigore e riproducibilità alle mie decisioni operative. Ogni documento, ogni regola, ogni versione è il risultato di un lavoro continuo di osservazione, backtest e revisione sui miei trade reali.
Lo condivido pubblicamente per due ragioni.
Formativa — l'approccio sistematico al trading è sottorappresentato nel dibattito italiano, spesso dominato da analisi intuitive o segnali senza metodologia dichiarata.
Comunitaria — costruire una comunità di trader che condividano lo stesso rigore metodologico: persone con cui confrontarsi, migliorare il sistema e crescere insieme.
Non vendo sogni. Non gestisco capitali di terzi. Pubblico analisi settimanali, condivido il metodo e metto a disposizione gli strumenti che uso ogni settimana. Se apprezzi la trasparenza metodologica e vuoi seguire il processo in tempo reale, questo è il posto giusto.